Структурно-динамический анализ валютных операций банка

В результате опережающих темпов прироста остатков на рублевых счетах частных вкладчиков Банка за 2010 год (27,0%) по сравнению с остатками вкладов в иностранной валюте (18,1%) удельный вес рублевых вкладов в общем остатке вкладов физических лиц Банка впервые за последние четыре года превысил 80%. В то же время ускоренный прирост остатков вкладов в евро (56,8% за год) по сравнению с остатками вкладов в долларах США (10,5% за год) привел к увеличению удельного веса вкладов в евро в общем остатке валютных вкладов физических лиц, хранящихся в Сбербанке России, с 12,7 до 18,3%.

Рисунок 2 - Динамика удельного веса вкладов в ДО №8593/03 ЦЧР Сбербанка России в различных валютах

Вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы – уровень валютного риска за 2010 год существенно снизился: доля открытой валютной позиции в активах-нетто Банка сократилась с 1,4 до 0,3%.

Рисунок 3 - Динамика уровня валютного риска ДО №8593/03 ЦЧБ Сбербанка России

Банк подвержен валютному риску вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы. В рамках системы лимитов и ограничений в Банке действуют лимиты суммарной открытой валютной позиции и лимиты открытой позиции в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, лимиты на осуществление конверсионных арбитражных операций на внутреннем и внешнем рынке, лимиты на осуществление арбитражных операций с драгоценными металлами, лимиты максимальных потерь (stop-loss) на арбитражные операции.

Сбербанк России является ведущим маркет-мейкером внутреннего конверсионного рынка рубль/доллар США. Объем операций Банка на данном рынке за 2010 год с учетом операций СВОП составил 137,8 млрд. долларов США.

С 2010 года при заключении сделок на международном валютном рынке Банком используется система интернет-торгов, разработанная в партнерстве с одним из крупнейших мировых банков. Общий объем операций с использованием данной системы в 2010 году составил 1,45 млрд. долларов США.

Сбербанк России продолжил проведение фьючерсных операций на срочном рынке ММВБ. За год объемы проведенных операций выросли почти в 11 раз до 160 млн. долларов США. С 2010 года клиентам Банка помимо срочных фьючерсных операций предлагается покупка/ продажа одной валюты за другую (в том числе за российские рубли) на условиях форвард и опцион.

С середины 2010 года Банком проводятся операции под залог собственных векселей и депозитных сертификатов. За истекший период были заключены сделки на общую сумму более 3 млрд. рублей. Данный продукт является новым для Банка и позволяет контрагенту осуществлять весь спектр операций на денежных рынках: операции межбанковского кредитования, конверсионные операции (в том числе операции СВОП), банкнотные операции, операции с драгоценными металлами.

Объем банкнотных операций Банка вырос за год на 64,3% до эквивалента 15,9 млрд. долларов США. Всего в 2010 году Сбербанком России было ввезено наличной иностранной валюты на сумму более 6,3 млрд. долларов США (в эквиваленте), вывезено за границу - 1,8 млрд. долларов США (в эквиваленте). По объему ввезенной валюты за год доля Банка выросла с 29,5 до 36,6%. Существенное увеличение объемов ввозимой наличной иностранной валюты было отмечено в июле - августе 2010 года в связи с повышением спроса на наличную иностранную валюту со стороны физических лиц. При этом доля наличных евро в общем объеме ввезенной Банком наличной иностранной валюты за год сократилась с 38,6 до 26,1%.

В 2010 году Банк оставался крупнейшим оператором российского рынка розничных банковских услуг, активное развитие которых сопровождалось повышением качества банковского сервиса и скорости проведения операций.

Совершенствовались технологии предоставления услуг:

- минимизированы временные затраты на выполнение операций частных клиентов;

- увеличена доля зачислений заработной платы и пенсий на основании электронных списков;

- введены должности консультантов;

Рисунок 4 - Доля ввезенных евро ДО №8593/03 ЦЧБ Сбербанка России

- увеличилось количество услуг, оказываемых с использованием современных биллинговых и штрихкодовых технологий приема платежей.

Таблица 2 - Результаты обслуживания частных клиентов ДО №8593/03 ЦЧР Сбербанка России

Еще по теме:

Состояние финансового менеджмента
Структура управления банка ВТБ24. Руководство ВТБ 24 (ЗАО) осуществляется правлением, которое возглавляет президент — председатель правления. Помимо него в правление входят 8 руководителей — членов правления. Кроме того, в состав руководящей группы входят 11 топ-менеджеров, возглавляющих различные ...

Этапы формирования системы валютного регулирования и валютного контроля в Украине
В развитии системы валютного регулирования и контроля в Украине можно выделить три этапа. 1. Становление национальной системы валютного регулирования и контроля. 2. Приспособление системы к условиям интернационализации экономических связей. 3. Модификация системы в условиях глобализации международн ...

Оптимизация финансовых показателей банко-страховой группы МСК «АсСтра» – ЗАО "Коммерческий банк «Ростовэнергобанк»
Из предыдущей главы следует, что МСК «АсСтра» является устойчиво развивающимся предприятием. Однако возможно дальнейшее улучшение его финансовых показателей. В своей деятельности МСК «АсСтра» не использует такой важный вид страховой деятельности как перестрахование и сострахование. Специалисты, ана ...