Управлением кредитным портфелем в ОАО "Социнвестбанк"

Кредитный портфель - это характеристика структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по определенным критериям. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. По этому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют менеджерам банка управлять его ссудными операциями.

Управление кредитным портфелем имеет несколько этапов:

1. выбор критериев оценки качества отдельно взятой ссуды;

2. определение основных групп ссуд с указанием связанных с ними процентов риска;

3. оценка каждой выданной банком ссуды исходя из избранных критериев, т. определение структуры кредитного портфеля в разрезе классифицированных ссуд;

4. оценка качества кредитного портфеля в целом;

5. анализ факторов, оказывающих влияние на изменение структуры кредитного портфеля в динамике;

6. определение суммы резерва, адекватного совокупного риску кредитного портфеля банка;

7. разработка мер по улучшению качества кредитного портфеля.

Основополагающим моментом в управлении кредитным портфелем банка является выбор критериев оценки качества отдельно взятой ссуды.

К числу основных критериев оценки качества ссуд относятся: назначение и вид ссуды; ее размер, срок и порядок погашения; степень кредитоспособности клиента, его отраслевая принадлежность и форма собственности; характер взаимоотношений заемщика с банком; степень информированности о нем банка; объем и количество обеспечения возвратности ссуды.

С точки зрения качества обеспечения ссуд Банк России выделяет три группы кредитов.

Первая группа получила название "обеспеченные ссуды". В нее включаются ссуды, имеющие обеспечение в виде ликвидного залога, когда залог отвечает одновременно следующим требованиям:

- его реальная стоимость достаточна для погашения ссуды и процентов, а также возможных издержек, связанных с реализацией залога;

- ссуды, имеющие банковскую гарантию, гарантию Правительства РФ, либо застрахованные в установленном порядке.

Вся юридическая документация должна быть оформлена должным образом для обеспечения реализации залоговых прав.

Вторая группа - "недостаточны обеспеченные ссуды" - охватывает ссуды, имеющие обеспечение в виде залога, не отвечающего хотя бы одному из требований, предъявляемых к залоговому обеспечению по обеспеченной ссуде. К категории недостаточно обеспеченных относятся также ссуды, выданные под банковскую гарантию стран ОЭСР и векселя, авалированные этими банками.

Третья группа - необеспеченные ссуды. Они либо не имеют обеспечения, либо имеют обеспечение в виде залога, не отвечающего требованиям обеспеченной и недостаточно обеспеченной ссуды.

В зависимости от величины кредитного риска все ссуды подразделялись на 4 группы:

- стандартные (безрисковые) ссуды

- нестандартные (умеренный риск невозврата);

- сомнительные (высокий уровень риска невозврата);

- безнадежные (вероятность возврата практически отсутствует, ссуда представляет собой фактические потери банка);

- проблемные.

К "стандартным ссудам" могут быть отнесены:

1. текущие ссуды - ссуды, по которым отсутствует просроченная задолженность по выплате основного долга и не заключались дополнительные соглашения о пролонгации независимо от обеспечения при отсутствии просроченной выплаты процентов по ним, кроме льготных текущих ссуд и ссуд инсайдерам;

2. следующие обеспеченные ссуды:

- текущие при наличии просроченной выплаты процентов по ним до 5 дней включительно (исчисляется в календарных днях).

- с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно;

- переоформленные один раз без изменения условий договора имеются в виду переоформленные (пролонгированные) ссуды при условии своевременной уплаты процентов по ним.

Еще по теме:

Предпосылки перехода на IRB-подход
В течение длительного времени государства и банки пытаются выработать и усовершенствовать подходы, применяемые при оценке достаточности капитала конкретной кредитной организации и банковской системы в целом. Капитал необходим банкам в качестве своеобразной «подушки безопасности» для защиты от возни ...

Банковский контроль и надзор
Каждая страна имеет свою систему по банковскому контролю и надзору. Существуют различия как в организации и структуре регулирующих органов, так и в требованиях, предъявляемых к банкам. Правами по банковскому контролю в США наделены банковские департаменты штатов, а также Федеральная Корпорация по с ...

Основные пути решения проблем
Для решения проблем, возникающих у коммерческих банков, необходимо: - необходимо преодолеть последствия мирового финансового кризис. Для этого Правительство РФ и Банк России в единстве должны проводить эффективную политику, которая должна быть направлена на преодоление кризисных явлений в российско ...