Управлением кредитным портфелем в ОАО "Социнвестбанк"

Кредитный портфель - это характеристика структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по определенным критериям. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. По этому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют менеджерам банка управлять его ссудными операциями.

Управление кредитным портфелем имеет несколько этапов:

1. выбор критериев оценки качества отдельно взятой ссуды;

2. определение основных групп ссуд с указанием связанных с ними процентов риска;

3. оценка каждой выданной банком ссуды исходя из избранных критериев, т. определение структуры кредитного портфеля в разрезе классифицированных ссуд;

4. оценка качества кредитного портфеля в целом;

5. анализ факторов, оказывающих влияние на изменение структуры кредитного портфеля в динамике;

6. определение суммы резерва, адекватного совокупного риску кредитного портфеля банка;

7. разработка мер по улучшению качества кредитного портфеля.

Основополагающим моментом в управлении кредитным портфелем банка является выбор критериев оценки качества отдельно взятой ссуды.

К числу основных критериев оценки качества ссуд относятся: назначение и вид ссуды; ее размер, срок и порядок погашения; степень кредитоспособности клиента, его отраслевая принадлежность и форма собственности; характер взаимоотношений заемщика с банком; степень информированности о нем банка; объем и количество обеспечения возвратности ссуды.

С точки зрения качества обеспечения ссуд Банк России выделяет три группы кредитов.

Первая группа получила название "обеспеченные ссуды". В нее включаются ссуды, имеющие обеспечение в виде ликвидного залога, когда залог отвечает одновременно следующим требованиям:

- его реальная стоимость достаточна для погашения ссуды и процентов, а также возможных издержек, связанных с реализацией залога;

- ссуды, имеющие банковскую гарантию, гарантию Правительства РФ, либо застрахованные в установленном порядке.

Вся юридическая документация должна быть оформлена должным образом для обеспечения реализации залоговых прав.

Вторая группа - "недостаточны обеспеченные ссуды" - охватывает ссуды, имеющие обеспечение в виде залога, не отвечающего хотя бы одному из требований, предъявляемых к залоговому обеспечению по обеспеченной ссуде. К категории недостаточно обеспеченных относятся также ссуды, выданные под банковскую гарантию стран ОЭСР и векселя, авалированные этими банками.

Третья группа - необеспеченные ссуды. Они либо не имеют обеспечения, либо имеют обеспечение в виде залога, не отвечающего требованиям обеспеченной и недостаточно обеспеченной ссуды.

В зависимости от величины кредитного риска все ссуды подразделялись на 4 группы:

- стандартные (безрисковые) ссуды

- нестандартные (умеренный риск невозврата);

- сомнительные (высокий уровень риска невозврата);

- безнадежные (вероятность возврата практически отсутствует, ссуда представляет собой фактические потери банка);

- проблемные.

К "стандартным ссудам" могут быть отнесены:

1. текущие ссуды - ссуды, по которым отсутствует просроченная задолженность по выплате основного долга и не заключались дополнительные соглашения о пролонгации независимо от обеспечения при отсутствии просроченной выплаты процентов по ним, кроме льготных текущих ссуд и ссуд инсайдерам;

2. следующие обеспеченные ссуды:

- текущие при наличии просроченной выплаты процентов по ним до 5 дней включительно (исчисляется в календарных днях).

- с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно;

- переоформленные один раз без изменения условий договора имеются в виду переоформленные (пролонгированные) ссуды при условии своевременной уплаты процентов по ним.

Еще по теме:

Расчеты по инкассо
Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, посредством которой банк (банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа. Для осуществления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе привлекать другой ...

Общая характеристика Абаканского отделения как субъекта рынка банковских услуг
Абаканское отделение № 8602 является одним из филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО), на протяжении многих лет успешно выполняя свои обязательства перед клиентами, являясь самым крупным кредитно–финансовым учреждением на территории Республики Хакасия, с ...

Проблемы применения факторинга в коммерческой организации
Хотя на своих интернет-сайтах факторинг анонсируют 70 банков, реальными участниками рынка факторинга в России являются не более 30 компаний и банков, предлагающих факторинговые услуги (21 из них приняли участие в нашем исследовании). При более близком общении с остальными выясняется, что они заявля ...