Математические модели формирования портфеля банка относятся к так называемым частным моделям банковской деятельности, описывающим конкретную сферу деятельности банка. С достаточной степенью условности банк может быть рассмотрен как разновидность фирмы, функционирующей на рынке денег. В научной литературе это обстоятельство нашло свое отражение в устоявшемся термине: «банковская фирма». В связи с этим при моделировании деятельности банка наряду с другими методами правомерно использовать основные понятия и модели теории фирмы. Не случайным является значительный удельный вес в общем числе математических исследований именно моделей фирмы, адаптированных к специфике банковского дела. /4/
При формировании кредитного портфеля банка исходят из гипотезы о малой управляемости рынка депозитов: банк только принимает денежные вклады, общий поток, которых зависит от экономической ситуации в целом, благосостояния населения и т.д., то есть от тех факторов, которые находятся вне сферы компетенции банка и поэтому должны считаться заданными экзогенно. /5/
Общая модель отображает процесс формирования кредитного портфеля с учетом:
1. наличия собственных средств SK и привлеченных средств k-го вида по депозитной ставке
,
.
2. необходимых резервов , отчисляемых по норме
с каждого вида активов
,
.
3. распределение долей активов i-го вида по проектам j,
.
Критерием оптимальности является общий доход при известной эффективности проекта (
,
).
Формально модель может быть записана следующим образом.
Целевая функция:
.
При ограничениях:
1. ;
2. ,
; (2.1)
3. ,
;
4. ,
,
.
Следует отметить, что в условиях переходного периода актуальным является включение в модель фактора риска. Так как переходные процессы обычно характеризуются, во-первых, высокими темпами изменения инфляции, а во-вторых, нестабильностью экономических процессов и отсутствием устоявшихся правовых и этических норм бизнеса, то наиболее важными видами рисков являются риски процентной ставки и невозврата кредита; при этом при моделировании применяется обычно вероятностный подход./2/
Еще по теме:
Экономическая сущность, субъекты и объекты кредитования
Кредит - это разновидность экономической сделки, договор между юридическими и физическими лицами о займе или ссуде, где один из партнеров (кредитор) предоставляет другому (заемщику) денежные средства на определенный срок с условием возврата эквивалентной стоимости, с оплатой этой услуги в виде проц ...
Инновационная стратегия банка в сфере оказания депозитных услуг
Кардинальные преобразования финансовых и денежно – кредитных систем под влиянием процессов глобализации, институционализации, секъюритизации, информатизации и дерегулирования, привели к усилению потока финансовых инноваций – прежде всего новых продуктов и технологий, которые существенно трансформир ...
Сущность и понятие трудового потенциала
В современной рыночной экономике конкурентоспособность и экономическое благополучие каждой отрасли экономики зависят от ее инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность - это совокупность объективных признаков, средств, возможностей и ограничений, которые влияют на предпочтения ...