Математические модели формирования портфеля банка относятся к так называемым частным моделям банковской деятельности, описывающим конкретную сферу деятельности банка. С достаточной степенью условности банк может быть рассмотрен как разновидность фирмы, функционирующей на рынке денег. В научной литературе это обстоятельство нашло свое отражение в устоявшемся термине: «банковская фирма». В связи с этим при моделировании деятельности банка наряду с другими методами правомерно использовать основные понятия и модели теории фирмы. Не случайным является значительный удельный вес в общем числе математических исследований именно моделей фирмы, адаптированных к специфике банковского дела. /4/
При формировании кредитного портфеля банка исходят из гипотезы о малой управляемости рынка депозитов: банк только принимает денежные вклады, общий поток, которых зависит от экономической ситуации в целом, благосостояния населения и т.д., то есть от тех факторов, которые находятся вне сферы компетенции банка и поэтому должны считаться заданными экзогенно. /5/
Общая модель отображает процесс формирования кредитного портфеля с учетом:
1. наличия собственных средств SK и привлеченных средств k-го вида по депозитной ставке
,
.
2. необходимых резервов , отчисляемых по норме
с каждого вида активов
,
.
3. распределение долей активов i-го вида по проектам j,
.
Критерием оптимальности является общий доход при известной эффективности проекта (
,
).
Формально модель может быть записана следующим образом.
Целевая функция:
.
При ограничениях:
1. ;
2. ,
; (2.1)
3. ,
;
4. ,
,
.
Следует отметить, что в условиях переходного периода актуальным является включение в модель фактора риска. Так как переходные процессы обычно характеризуются, во-первых, высокими темпами изменения инфляции, а во-вторых, нестабильностью экономических процессов и отсутствием устоявшихся правовых и этических норм бизнеса, то наиболее важными видами рисков являются риски процентной ставки и невозврата кредита; при этом при моделировании применяется обычно вероятностный подход./2/
Еще по теме:
Годовая
отчетность кредитных организаций
Кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций, составляют бухгалтерский отчет за отчетный год и представляют его в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения в следующем объеме: - Годовой баланс в форме оборотной ведомости за отчет ...
Тенденции и перспективы российского рынка облигаций
Сезон природного расцвета 2009 года охарактеризовался "пробуждением" и деловой активностью на российском рынке корпоративных облигаций. Правда, кризис внес свои мазки в картину данного сегмента: в прошлом остались низкие процентные ставки и определенное равнодушие инвесторов к вопросам ко ...
Расчеты с использованием банковских карт
Развитие электронной техники позволило широко использовать безналичные расчеты в форме пластиковых карточек, содержащих зашифрованную информацию, позволяющую их владельцам осуществлять платежи и получать наличные деньги. Банковская карта - это средство для составления расчетных и иных документов, п ...