Ошибки регрессии должны обладать следующими свойствами:
3a. ,
– не зависит от t.
3b. при
– статистическая независимость (некоррелированность) ошибок для разных наблюдений.
3c. Ошибки ,
имеют совместное нормальное распределение
.
Если есть основания предполагать существование нелинейной зависимости , то в модель регрессии можно добавить квадратичные члены (более высокий порядок применяется редко). Могут использоваться и другие модели, например, экспоненциальные и степенные, которые разными способами могут быть преобразованы в линейные модели относительно параметров
.
Пусть – вектор-столбец наблюдений цены размерности n;
– вектор-столбец коэффициентов регрессии размерности k,
– вектор-столбец ошибок регрессии размерности n;
– матрица объясняющих переменных размерности
.
Тогда уравнение множественной линейной регрессии можно записать в векторно-матричной форме
, (2.19)
Определения оценок осуществляется с использованием метода наименьших квадратов, который минимизирует сумму квадратов остатков регрессии
. (2.20)
Здесь – предсказанные значения по модели,
,
– остатки регрессии.
Выражая через X и β, можно получить выражение
, (2.21)
Необходимые условия минимума получаются дифференцированием по вектору :
, (2.22)
откуда находятся оценки коэффициентов метода наименьших квадратов:
, (2.23)
В качестве оценки дисперсии коэффициента принимают величину
, (2.24)
где – несмещенная оценка дисперсии ошибок
;
– i-й диагональный элемент матрицы
.
Еще по теме:
Использование статистических методов в процессе оценки имущества заемщика
Одним из основных элементов процесса оценки имущества является сбор информации, в частности, об их рыночных ценах. Как правило, здесь оценщик сталкивается с таким явлением, когда цены практически идентичного имущества, полученные из разных источников, отличаются друг от друга. В этом случае говорят ...
Финансовые взаимоотношения банка с внебюджетными фондами
С 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо ...
Современные представления о сущности банка
Слово «банк» происходит от итальянского «banco», что в переводе на русский означает «стол». Предшественниками банков были средневековые менялы – представители денежно-торгового капитала; они принимали денежные вклады у купцов и специализировались на обмене денег различных городов и стран. По прошес ...