Ошибки регрессии должны обладать следующими свойствами:
3a. ,
– не зависит от t.
3b. при
– статистическая независимость (некоррелированность) ошибок для разных наблюдений.
3c. Ошибки ,
имеют совместное нормальное распределение
.
Если есть основания предполагать существование нелинейной зависимости , то в модель регрессии можно добавить квадратичные члены (более высокий порядок применяется редко). Могут использоваться и другие модели, например, экспоненциальные и степенные, которые разными способами могут быть преобразованы в линейные модели относительно параметров
.
Пусть – вектор-столбец наблюдений цены размерности n;
– вектор-столбец коэффициентов регрессии размерности k,
– вектор-столбец ошибок регрессии размерности n;
– матрица объясняющих переменных размерности
.
Тогда уравнение множественной линейной регрессии можно записать в векторно-матричной форме
, (2.19)
Определения оценок осуществляется с использованием метода наименьших квадратов, который минимизирует сумму квадратов остатков регрессии
. (2.20)
Здесь – предсказанные значения по модели,
,
– остатки регрессии.
Выражая через X и β, можно получить выражение
, (2.21)
Необходимые условия минимума получаются дифференцированием по вектору :
, (2.22)
откуда находятся оценки коэффициентов метода наименьших квадратов:
, (2.23)
В качестве оценки дисперсии коэффициента принимают величину
, (2.24)
где – несмещенная оценка дисперсии ошибок
;
– i-й диагональный элемент матрицы
.
Еще по теме:
Инвестиционная деятельность страховой компании: условия, регулирование,
показатели оценки
Согласно страховому законодательству РФ «страховщики вправе инвестировать и иным образом размещать средства страховых резервов в порядке, установленном нормативно-правовым актов органа страхового надзора» [1.3; п.4 ст. 26], Страховой бизнес имеет ряд специфических особенностей, которые накладывают ...
Основные направления кредитно-денежной политики
Центрального банка
Теории спроса и предложения денег, равновесия на денежном рынке дают научную основу для проведения обоснованной, взвешенной кредитно-денежной политики, направленной на стабилизацию экономического развития. Кредитно-денежная политикапредставляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, предприним ...
Меры по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг
Задача развития рынка ценных бумаг всегда стояла в центре внимания Правительства Российской Федерации, как одна из приоритетных в комплексе мер государственной экономической политики. С 2006 года развитие рынка ценных бумаг и деятельность ФСФР России осуществляется в рамках Стратегии развития финан ...