Для измерения автокорреляции уровней динамического ряда используется коэффициент автокорреляции:
1) Коэффициент автокорреляции I-ого порядка:
, (1)
, (2)
. (3)
2) Коэффициент автокорреляции II-ого порядка:
, (4)
, (5)
. (6)
3) Коэффициент автокорреляции k-ого порядка:
, (7)
, (8)
. (9)
Эти коэффициенты также можно рассчитать с помощью встроенной функции в программе Microsoft Excel: КОРРЕЛ. Рассчитаем с помощью этой функции значения коэффициентов корреляции первого, второго, …, пятого порядков (см. таблицу 4).
Таблица 4. Коэффициенты корреляции уровней временного ряда
Порядок коэффициента корреляции |
Расчет коэффициента корреляции |
Значение коэффициента корреляции |
1 |
2 | |
1 |
=КОРРЕЛ() |
0,8672 |
2 |
=КОРРЕЛ() |
0,9055 |
3 |
=КОРРЕЛ() |
0,7968 |
4 |
=КОРРЕЛ() |
0,9095 |
5 |
=КОРРЕЛ() |
0,6374 |
На рисунке 3 представлена коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области.
Рис. 3. Коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области
Из рисунка 3 видно, что максимальным является коэффициент автокорреляции четвертого порядка, это подтверждает тот факт, что в поквартальной динамике объёмов выданных ипотечных кредитов наблюдается сезонность с периодом, равным одному году. Так как амплитуда колебаний примерно остаётся постоянной, то делаем вывод об аддитивном характере сезонности.
Таким образом, в целях прогнозирования объемов выданных ипотечных кредитов следует построить тренд-сезонную модель. Поэтому в следующем параграфе проанализируем алгоритм построения указанной модели.
Еще по теме:
Анализ процентных расходов
Расходы коммерческого банка - это затраты денежных средств банка на выполнение операций и обеспечение функционирования банка. Анализ расходов в целом осуществляется, прежде всего, с выявления части процентных и непроцентных расходов. Процентные расходы — уплаченные банком проценты за привлеченные и ...
Проверка отчетности коммерческой организации. Контроль за соблюдением
нормативов
Проверки отчетности коммерческой организации, контроля за соблюдением экономических нормативов. Текущий надзор (надзор за повседневной деятельностью кредитных организаций) включает в себя документарный (дистанционный) надзор и инспектирование. Стратегической задачей текущего надзора является обеспе ...
Понятие и виды организационной структуры коммерческих
банков
Организационную структуру коммерческого банка можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, она представляет собой систему передачи распоряжений от вышестоящих инстанций к нижестоящим. С другой стороны, она выступает как система разделения полномочий между инстанциями. Она определяет вн ...