Для измерения автокорреляции уровней динамического ряда используется коэффициент автокорреляции:
1) Коэффициент автокорреляции I-ого порядка:
, (1)
, (2)
. (3)
2) Коэффициент автокорреляции II-ого порядка:
, (4)
, (5)
. (6)
3) Коэффициент автокорреляции k-ого порядка:
, (7)
, (8)
. (9)
Эти коэффициенты также можно рассчитать с помощью встроенной функции в программе Microsoft Excel: КОРРЕЛ. Рассчитаем с помощью этой функции значения коэффициентов корреляции первого, второго, …, пятого порядков (см. таблицу 4).
Таблица 4. Коэффициенты корреляции уровней временного ряда
Порядок коэффициента корреляции |
Расчет коэффициента корреляции |
Значение коэффициента корреляции |
1 |
2 | |
1 |
=КОРРЕЛ() |
0,8672 |
2 |
=КОРРЕЛ() |
0,9055 |
3 |
=КОРРЕЛ() |
0,7968 |
4 |
=КОРРЕЛ() |
0,9095 |
5 |
=КОРРЕЛ() |
0,6374 |
На рисунке 3 представлена коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области.
Рис. 3. Коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области
Из рисунка 3 видно, что максимальным является коэффициент автокорреляции четвертого порядка, это подтверждает тот факт, что в поквартальной динамике объёмов выданных ипотечных кредитов наблюдается сезонность с периодом, равным одному году. Так как амплитуда колебаний примерно остаётся постоянной, то делаем вывод об аддитивном характере сезонности.
Таким образом, в целях прогнозирования объемов выданных ипотечных кредитов следует построить тренд-сезонную модель. Поэтому в следующем параграфе проанализируем алгоритм построения указанной модели.
Еще по теме:
Регулирование НБУ порядка проведения текущих валютных операций
В соответствии с Законом Украины "Про Национальный банк Украины" и Декретом Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля", с целью предотвращения отлива капитала и повышения прозрачности платежей по текущим валютным операциям, а также предуп ...
Способы обеспечения регрессного требования при
предоставлении банковской гарантии
Предоставляя банковские гарантии, гаранты стремятся уменьшить риск своих потерь. В случае выплаты по банковской гарантии, путем предъявления регрессного требования в соответствии с соглашением о праве регресса, гарант хочет получить от принципала выплаченные средства, однако у принципала денежных с ...
Контроллинг как комплексный инновационный подход в
управлении страховым бизнесом
Одним из современных комплексных инновационных подходов в управлении в страховом деле является контроллинг. Возрастающая динамичность страхового рынка требует использования и такого современного инструментария, как контроллинг. Он является одним из новых элементов инновационного управления страховы ...