Анализ поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области за 2009–2012 гг

Для измерения автокорреляции уровней динамического ряда используется коэффициент автокорреляции:

1) Коэффициент автокорреляции I-ого порядка:

, (1)

, (2)

. (3)

2) Коэффициент автокорреляции II-ого порядка:

, (4)

, (5)

. (6)

3) Коэффициент автокорреляции k-ого порядка:

, (7)

, (8)

. (9)

Эти коэффициенты также можно рассчитать с помощью встроенной функции в программе Microsoft Excel: КОРРЕЛ. Рассчитаем с помощью этой функции значения коэффициентов корреляции первого, второго, …, пятого порядков (см. таблицу 4).

Таблица 4. Коэффициенты корреляции уровней временного ряда

На рисунке 3 представлена коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области.

Рис. 3. Коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области

Из рисунка 3 видно, что максимальным является коэффициент автокорреляции четвертого порядка, это подтверждает тот факт, что в поквартальной динамике объёмов выданных ипотечных кредитов наблюдается сезонность с периодом, равным одному году. Так как амплитуда колебаний примерно остаётся постоянной, то делаем вывод об аддитивном характере сезонности.

Таким образом, в целях прогнозирования объемов выданных ипотечных кредитов следует построить тренд-сезонную модель. Поэтому в следующем параграфе проанализируем алгоритм построения указанной модели.

Еще по теме:

Характеристика формы № 102 « Отчет о прибылях и убытках»
Составляется банками нарастающим итогом с начала года по каждой статье по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января в рублях и копейках. Входит в состав годовой отчетности банка. Заполняется в тысячах рублях на основании аналитических данных к счету 706 «Финансовые результаты текущего года ...

Организационно-экономическая характеристика банка «Сбербанк РФ»
Основанный в 1841 г., Сбербанк России сегодня – современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 1 июня 201 ...

Правовая основа формирования системы обязательного страхования вкладов
Перечень нормативных актов регулирующих систему обязательного страхования вкладов очень мал. Основной из них это Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003г. № 177-ФЗ. Данный Федеральный закон устанавливает правовые, финансовые и организацио ...