Анализ поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области за 2009–2012 гг

Для измерения автокорреляции уровней динамического ряда используется коэффициент автокорреляции:

1) Коэффициент автокорреляции I-ого порядка:

, (1)

, (2)

. (3)

2) Коэффициент автокорреляции II-ого порядка:

, (4)

, (5)

. (6)

3) Коэффициент автокорреляции k-ого порядка:

, (7)

, (8)

. (9)

Эти коэффициенты также можно рассчитать с помощью встроенной функции в программе Microsoft Excel: КОРРЕЛ. Рассчитаем с помощью этой функции значения коэффициентов корреляции первого, второго, …, пятого порядков (см. таблицу 4).

Таблица 4. Коэффициенты корреляции уровней временного ряда

На рисунке 3 представлена коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области.

Рис. 3. Коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области

Из рисунка 3 видно, что максимальным является коэффициент автокорреляции четвертого порядка, это подтверждает тот факт, что в поквартальной динамике объёмов выданных ипотечных кредитов наблюдается сезонность с периодом, равным одному году. Так как амплитуда колебаний примерно остаётся постоянной, то делаем вывод об аддитивном характере сезонности.

Таким образом, в целях прогнозирования объемов выданных ипотечных кредитов следует построить тренд-сезонную модель. Поэтому в следующем параграфе проанализируем алгоритм построения указанной модели.

Еще по теме:

Разработка мероприятий по привлечению средств и продаже депозитов экономически активному населению
Ресурсная база, как микроэкономический фактор, оказывает прямое влияние на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Сами масштабы деятельности коммерческого банка, а, следовательно, и размеры доходов, которые он получает, жестко зависят от размеров тех ресурсов, которые банк приобретае ...

Расчет предоставления кредита на примере
Организация А получила 10.01.07 от организации Б материалы стоимостью 180000 руб. (в т.ч. НДС 30000 руб.). 15.01.07 организация А получила кредит в банке на приобретение МПЗ на 2 месяца в размере 600000 руб. под 25 % годовых (выплачиваются ежемесячно) и в тот же день перечислила задолженность предп ...

Основные события на страховом рынке России в третьем квартале 2008 г
Третий квартал 2008 г. стал своеобразным рубежом, завершающим очередную фазу российского и общемирового экономического роста. Для отечественного национального хозяйства начинающийся кризис разворачивается почти ровно десятилетие спустя предыдущего системного потрясения экономики. Это позволяет нам ...