Заключение

Рынок ипотечного кредитования в России развивается, и роль государства в его развитии в настоящее время исключительно важна, особенно в регионах.

Развитию ипотечного жилищного кредитования после кризиса способствовал ряд факторов.

Во-первых, на фоне сравнительно благоприятной макроэкономической ситуации в стране наблюдалась относительная ценовая стабилизация на рынке жилья, появилась уверенность населения в позитивных социально-экономических перспективах, у потенциальных заемщиков постепенно исчезал психологический барьер принимать на себя длительные долговые обязательства.

Во-вторых, улучшились условия ипотечного жилищного кредитования, повысилась его доступность для населения. Банки снизили ставки, смягчили требования к первоначальному взносу и к платежеспособности заемщиков, возрос средний размер выдаваемого ипотечного кредита. Либерализация требований к заемщикам объясняется также снижением уровня просроченной задолженности.

В-третьих, нельзя не учитывать, что во второй половине 2011 г. под влиянием ожидания второй волны мирового финансово-экономического кризиса дополнительно повысился спрос на жилье. Опасаясь роста инфляции, ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке жилья, девальвации рубля, ужесточения условий ипотечного жилищного кредитования, население начало приобретать квартиры, как для улучшения жилищных условий, так и для сохранения сбережений.

Однако либерализация условий ипотечного жилищного кредитования – это только возвращение к обычной практике после фактической остановки кредитования в период кризиса.

Для краткосрочного прогнозирования объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области проведён анализ поквартальной динамики указанного показателя в течение периода основания прогноза за 2009 – первое полугодие 2012 гг.: в поквартальной динамике объемов выданных ипотечных кредитов отмечается тенденция к увеличению его уровней; наблюдается сезонное увеличение объемов выданных ипотечных кредитов во втором полугодии каждого года по сравнению с первым, при этом сезонность имеет аддитивный характер.

Поэтому необходимо построить тренд-сезонную модель с аддитивными сезонными эффектами, алгоритм её построения описан в п. 2.2: выравнивание исходного ряда методом скользящей средней, расчёт сезонной составляющей, устранение сезонной составляющей из исходного ряда, аналитическое выравнивание с помощью линейного тренда, проверка выполнения предпосылок метода наименьших квадратов; расчёт теоретических значений тренд-сезонной модели, оценка качества и точности построенной тренд-сезонной модели.

Тренд-сезонная модель поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области имеет вид:

где t – период времени; – фиктивная переменная, которая принимает значение «1» в первом квартале 2009 г., и значение «0» – иначе; ¾ сезонная составляющая (для наблюдений первого квартала она равна -707,66; для наблюдений второго квартала – 237,62; для наблюдений третьего квартала – 34,65 и для наблюдений четвёртого квартала – 435,39).

Оценка параметров линейного тренда, включённого в эту модель, осуществлялась с помощью метода наименьших квадратов, все предпосылки этого метода выполнены: остатки являются случайными, несмещёнными, гомоскедастичными, неавтокоррелированными и нормально распределёнными. Это было проверено с помощью графических методов, критериев Спирмэна, Дарбина-Уотсона и Шапиро-Вилька.

Построенную тренд-сезонную модель характеризуют: средняя ошибка аппроксимации равная 6,93% (теоретические значения отличаются от фактических в среднем на 6,93%); коэффициент детерминации 0,97% (высокое качество модели); наблюдаемое значение F-критерия равное 195,75 больше критического (3,98) – модель является статистически значимой. Следовательно, тренд-сезонная модель поквартальной динамики объёмов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области удовлетворяет всем требованиям, что свидетельствует о возможности её использования для прогнозирования.

Согласно доверительным интервалам прогноза с вероятностью 95% объем выданных ипотечных кредитов в третьем квартале 2012 г. составит от 5564,91 до 6912,43 млн. руб., а в четвертом квартале – от 6382,05 до 7765,95 млн. руб. Фактическое значение объёма выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области в течение третьего квартала 2012 г. составило 6708 млн. руб., оно принадлежит доверительному интервалу прогноза.

Еще по теме:

Банковский маркетинг
Еще совсем недавно рынок банковских услуг был рынком продавца, когда клиенты располагали большими суммами (вследствие инфляции) денег, а банков было немного. Но в последнее время при наметившейся стабилизации с инфляцией, ростом ставки рефинансирования и в условиях хронической нехватки денежных рес ...

Характеристика формы № 102 « Отчет о прибылях и убытках»
Составляется банками нарастающим итогом с начала года по каждой статье по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января в рублях и копейках. Входит в состав годовой отчетности банка. Заполняется в тысячах рублях на основании аналитических данных к счету 706 «Финансовые результаты текущего года ...

Взыскание денежных средств в бесспорном порядке
При взыскании денежных средств со счетов в бесспорном порядке в случаях, установленных законом, в инкассовом поручении в поле "Назначение платежа" должна быть сделана ссылка на номер закона, дату принятия и соответствующую статью. При взыскании денежных средств на основании исполнительных ...