Основные методы управления рисками и ликвидностью в коммерческих банках

- неадекватная классификация займов, нормы приращения процентов и пролонгация кредитов превышали показатели по качеству и размерам активов и размывали очертания потенциальных проблем ликвидности;

- резервы по покрытию кредитных потерь обеспечивались лишь в ряде случаев и превышали размер доходов и капитала;

- анализ финансового риска был неточным, скрывал технические аспекты неплатежеспособности банка;

- размер минимального капитала и стандарты по адекватности капитала не были приведены в соответствие с критериями здорового функционирования банковского сектора.

Принимая во внимание эти данные, вряд ли можно было ожидать, что число профессионалов по отчетности и аудиту, которые могли бы осуществлять необходимый коммерческий менеджмент, окажется достаточным. В качестве решения проблемы предлагается сокращение числа банков посредством ужесточения правил лицензирования кредитных институтов.

Дело в том, что хотя небольшой капитал и простая процедура лицензирования поощряют частных лиц к действию, возрастающий риск малоэффективного управления и нерациональная кредитная политика могут подорвать стабильность банковского сектора. Эксперты Всемирного банка сделали вывод о десятикратном сокращении числа банков в России к началу 1999 года на основании исследований ситуации в банковском секторе, проведенных с учетом новых требований ЦБ РФ, в частности, учитывалось, что с 1 января 1999 года минимальный размер собственных средств кредитного учреждения должен составлять 5 млн. ЭКЮ. Полемизируя с представителями Мирового банка, зам пред ЦБ РФ Александр Турбанов высказал мнение, что в ближайшие два года количество российских банков может сократиться вдвое, но никак не в 10 раз. Показательный пример Тверьуниверсалбанк, у которого в начале июля была отозвана лицензия на проведение банковских операций, но который вновь может обратиться в Банк России за ее восстановлением, после того как над ним введено внешнее управление сроком на 1 год.

Жесткий альтернативный подход к лицензированию и высоким требованиям к минимальному капиталу может привести к накоплению критической массы в банках и обеспечить большую вероятность долгосрочной стабильности, однако, при этом возникают барьеры на пути формирования сектора мелких частных банков, способных удовлетворить потребности частного сектора.

Комментируя проблемы минимального капитала, Александр Турбанов отметил, что наряду с крупными банками в ближайшие несколько лет будут работать и более мелкие кредитные институты, поскольку: "коммерческие банки некоторых российских регионов чисто физически не могут так быстро нарастить свой капитал", а открытие филиалов и отделений в удаленных от центра РФ областях для крупных ком банков является просто нерентабельным". В связи с этим зам пред Центробанка в дальнейшем не исключил возможности снижения нормативов ЦБ РФ для региональных банков.

Эффективность финансового сектора зависит от должного функционирования соответствующих институтов. Центральные банки получают для их создания техническую помощь и хорошо подготовленные кадры, например, для совершенствования инфраструктуры регулирования и расширения возможностей мониторинга; одновременно они работают над улучшением качества информационных потоков, систем платежей и реорганизацией для более эффективного использования капитала.

Для решения задач в сфере владение-менеджмент часто привлекаются независимые эксперты, работающие в регулирующих организациях. В ряде случаев вводятся рамки на инвестиции в ценных бумагах, ограничивающие концентрацию влияния того или иного агента.

Еще по теме:

Методика ревизии расчетов по имущественному страхованию и обеспечению
Особый вид расчетов представляют собой взаимоотношения сельскохозяйственных организаций по имущественному и личному страхованию, в ходе контроля и ревизии которых контролеры используют данные машинограмм по счету 20/1 «Растениеводство» (Приложение ), машинограммы по счету 20/2 «Животноводство» (При ...

Предпосылки перехода на IRB-подход
В течение длительного времени государства и банки пытаются выработать и усовершенствовать подходы, применяемые при оценке достаточности капитала конкретной кредитной организации и банковской системы в целом. Капитал необходим банкам в качестве своеобразной «подушки безопасности» для защиты от возни ...

Понятие страхового брокера
Страховые брокеры - постоянно проживающие на территории Российской Федерации и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), которые действуют в ...