На основе получаемой в ходе мониторинга информации возможен выбор дальнейшей стратегии управления валютными рисками коммерческого банка. Данный выбор осуществляется посредством оценки взаимовлияний внутренней доли валютных рисков в валютном портфеле банка и доли коммерческого банка на рынке [28, с.27] Взаимовлияние указанных показателей позволило построить матрицу стратегий управления валютными рисками, представленную на рис. 12.
Как видно (рис. 13), возможны четыре варианта стратегического управления валютными рисками:
1. Стратегия диверсификации валютных операций и освоения новых регионов может быть использована ведущими, крупными коммерческими банками на рынках валютных кредитных операций. Сущность стратегии управления валютными рисками состоит в распределении риска на множество инструментов и в различных регионах. Таким образом, за счет диверсификации деятельности будет снижаться доля потерь от ошибочных управленческих решений и непредвиденных изменений во внешней среде.
Рисунок 12 - Общая схема управления валютными рисками коммерческого банка
2. Стратегия, ориентированная на удовлетворения потребностей отдельно выбранного сегмента потребителей валютных банковских услуг. Стратегия может быть реализована для большого сегмента рынка, при этом возможности банка ограничены, поэтому, на наш взгляд, имеет смысл сконцентрироваться на улучшении качества обслуживания по валютным операциям отдельного сегмента. В рамках этой стратегии особую роль приобретают методы прогнозирования. Уменьшение риска происходит за счет использования инструментов, прогнозы по которым наиболее надежны.
3. Стратегия связана с расширением услуг банка, связанных с обращением валют, для ограниченного сегмента. Диверсификация валютных рисков на ограниченном количестве потребителей.
4. Защитная стратегия, минимизация привлечения ресурсов в сферу операций, связанных с обращением валют. Сокращение рисков, путем использования простейших или абсолютно надежных операций, связанных с обращением валют [29, с.42]
Оптимальный баланс между риском и эффективностью операций фиксируется в комплексных требованиях по каждому аспекту деятельности:
Внутренняя доля | |||
Высокая |
Низкая | ||
Доля коммерческого банка на рынке |
Высокая |
(1)Диверсификация валютных операций, освоение новых инструментов и регионов |
(2)Улучшение качества работы с ограниченным сегментом потребителей услуг |
Низкая |
(3)Освоение новых инструментов в работе с валютами для расширения доли рынка |
4)Защитная стратегия узкой специализации |
Еще по теме:
Особенности современной банковской системы
Современная банковская система России представляет собой систему переходного периода, управление которой осуществляется в соответствии с основными банковскими законами: Законом 65-ФЗ от 26.04.1995 г. "О Центральном банке РФ" и Законом 17-ФЗ от 3.02.1996 г. "О банках и банковской деят ...
Необходимость и сущность кредита
Кредит является неотъемлемым элементом рыночного хозяйства, оказывающим непосредственное воздействие на процессы расширенного производства на макроуровне и на уровне отдельного предприятия. Будучи одновременно категорией воспроизводства и перераспределения, он ускоряет процессы воспроизводства на в ...
Составляющие и факторы, оказывающие влияние на формирование
кредитной политики коммерческого банка
Кредитная политика коммерческих банков Казахстана, располагая большим потенциалом, постепенно развиваясь, охватывает все новые экономические отношения, в частности отношения между банками и частными клиентами. При этом кредитная политика одного банка может быть для индивидуальных заемщиков более пр ...