Формирование системы внутренних рейтингов клиентов (контрагентов) банка

Каждая страна требует от банковских организаций поддержания по крайней мере минимального уровня достаточности капитала. Капитал служит основой развития любого банка и обеспечивает способность банка компенсировать неожиданные убытки. Эффективно управляемые банки с адекватной величиной капитала более устойчивы в отношении потерь и в большей степени способны предоставит кредиты розничным клиентам и субъектам бизнеса на протяжении всего цикла деловой активности, в том числе в периоды ее спадов. Таким образом, достаточный уровень капитала способствует укреплению общественного доверия к банковской системе в целом.

Одновременно банк должен работать надежно, в рамках допустимого размера степени риска его операций. Данное ограничение накладывается экономической ответственностью банка по своим обязательствам в соответствии с заключенными договорами банка с его клиентами, в результате чего возникает еще большая необходимость ограничения размера кредитного риска и выработки банком наиболее эффективной методики для расчета величины кредитного риска.

Современная методика определения кредитного риска банками Республики Беларусь на основе рейтингов международных рейтинговых агентств показывает свою неэффективность, и особенно остро это проявляется в период кризиса в экономике. Банки изыскивают дополнительный капитал для покрытия своих рисков, и в частности это касается основного риска – кредитного. В связи с этим возникает необходимость поиска наиболее эффективных путей измерения и снижения кредитного риска, один из которых основывается на собственных рейтинговых оценках банков (IRB-подход). Актуальность данной проблемы и обусловила выбор темы исследования.

Объектом изучения избран IRB-подход оценки кредитного риска банков. Предмет исследования – система внутренних рейтингов клиентов (контрагентов) банка.

Основные цели исследования:

дать оценку современного состояния системы определения кредитного риска в Республике Беларусь;

раскрыть содержание методики расчета величины кредитного риска белорусскими банками;

выделить предпосылки перехода к усовершенствованному подходу по оценке кредитного риска на базе Базеля 2;

изучить процесс формирования системы внутренних рейтингов клиентов (контрагентов) банка и ее компоненты;

выявить проблемы перехода на IRB-подход;

оценить перспективы внедрения собственной системы определения кредитного риска банками Республики Беларусь.

Данная работа базируется на законодательных и нормативных актах Республики Беларусь, Международного соглашения Базельского комитета по банковскому надзору, теоретических исследованиях и периодических изданиях, в которых затронут предмет исследования.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения.

В первой главе рассмотрено определение величины кредитного риска на основе внешних рейтингов международных рейтинговых агентств в банках Республики Беларусь, а также определены предпосылки формирования системы оценки кредитного риска с помощью собственных рейтингов банка.

Глава 2 посвящена процессу формирования системы внутренних рейтингов клиентов (контрагентов) банков и определению компонентов данной системы.

Перспективы внедрения IRB-подхода в банках Республики Беларусь и проблемы, с которыми они могут столкнуться, изучены в третьей главе курсовой работы.

Это позволило выработать ряд предложений, направленных на эффективное внедрение системы внутренних рейтингов для определения величины кредитного риска в банках Республики Беларусь.

кредитный риск рейтинг клиент

• Предпосылки перехода на IRB-подход
• Формирование системы внутренних рейтингов клиентов банка
• Перспективы внедрения IRB-подхода в банковской системе Республики Беларусь
• Заключение

Еще по теме:

Организация биржевой торговли
Организация биржевой торговли в Республике Беларусь регламентируется двумя основными документами: Порядком заключения сделок по купле-продаже государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", утвержденным проток ...

Открытая и скрытая концентрация банков
В банковском деле, как и в промышленности, свободная конкуренция неизбежно вызывает концентрацию. Открытыми формами проявления концентрационного процесса являются: увеличение банковских ресурсов при уменьшении числа банков, крах мелких банков и поглощение их крупными, слияние крупных банков в крупн ...

Ожидаемая доходность
За два последних года российские акции в среднем подорожали втрое, а за 6 лет – в 13 раз. Это лучшие показатели среди всех мировых рынков. После столь длительного и впечатляющего роста у многих инвесторов появляются сомнения в дальнейшей позитивной динамике рынка. К тому же, два из ключевых факторо ...