Известно несколько способов определения типа тенденции; к наиболее распространенным относятся качественный анализ изучаемого процесса, построение и визуальный анализ графика зависимости уровней ряда от времени, расчет некоторых основных показателей динамики. В этих же целях можно использовать и коэффициенты автокорреляции уровней ряда. Тип тенденции можно определить путем сравнения коэффициентов автокорреляции первого порядка, рассчитанных по исходным и преобразованным уровням ряда.
Если временной ряд имеет линейную тенденцию, то его соседние уровни у, и тесно коррелируют [15, с.300].В этом случае коэффициент автокорреляции первого порядка уровней исходного ряда должен быть высоким. Если временной ряд содержит нелинейную тенденцию, например, в форме экспоненты, то коэффициент автокорреляции первого порядка по логарифмам уровней исходного ряда будет выше, чем соответствующий коэффициент, рассчитанный по уровням ряда. Чем сильнее выражена нелинейная тенденция в изучаемом временном ряде, тем в большей степени будут различаться значения указанных коэффициентов [15, с. 280].
Выбор наилучшего уравнения в случае, если ряд содержит нелинейную тенденцию, можно осуществить путем перебора основных форм тренда, расчета по каждому уравнению скорректированного коэффициента детерминации и выбора уравнения тренда с максимальным значением скорректированного коэффициента детерминации. Реализация этого метода относительно проста при компьютерной обработке данных.
Известно несколько подходов к анализу структуры временных рядов, содержащих сезонные или циклические колебания.
Простейший подход - расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение аддитивной или мультипликативной модели временного ряда.
Общий вид аддитивной модели следующий:
Y=T+S+E (9)
Общий вид мультипликативной модели выглядит так:
Y=TSE (10)
Выбор одной из двух моделей проводится на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов. Если амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается, строят мультипликативную модель временного ряда, которая ставит уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты.
Процесс построения модели включает в себя следующие шаги:
1. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней.
2. Расчет значений сезонной компоненты .
3. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выравненных данных (T+E) в аддитивной или (T-E) в мультипликативной модели.
4. Аналитическое выравнивание уровней (T+E) или (T-E) и расчет значений с использованием полученного уравнения тренда.
5. Расчет полученных по модели значений (T+E) или (T-E).
6. Расчет абсолютных и/или относительных ошибок [12, с. 400].
Если полученные значения ошибок не содержат автокорреляции, ими можно заменить исходные уровни ряда и в дальнейшем использовать временной ряд ошибок E для анализа взаимосвязи исходного ряда и других временных рядов.
В целом можно сказать, что опытные эксперты легко находят разумные теоретические объяснения свершившимся фактам, но угадать во множестве текущих, часто противоположно направленных, тенденциях превалирующую бывает очень трудно.
Еще по теме:
Общая характеристика коммерческих банков
Коммерческие банки различаются: 1. По принадлежности уставного капитала и способу его формирования. Банки могут создаваться и существовать в форме акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью с участием иностранного капитала, иностранных банков. Закон не исключает и другие способ ...
Состояние и основные тенденции рынка страхования
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о состоянии и основных тенденциях рынка страхования. Они показывают, что общее число страховых организаций имеет тенденцию к сокращению, в то же время, количество их филиалов, страховых агентов, количество заключенных договоров растет. Приведенные да ...
Показатели развития финансового рынка 2007-2008 гг
По объему капитализации российский финансовый рынок находится примерно на 12 месте в мире и у России есть все основании рассчитывать на то, чтобы в 2012 году войти в число 10, а к 2020 году 5 крупнейших по капитализации финансовых рынков мира. Достижению этих целей будет способствовать ряд важных т ...