На данный момент филиал осуществляет расчет суммы, необходимой к привозу осуществляется с помощью обзвона банков респондентов, с которыми заключены договора о банкнотных сделках, а также банков, у которых в филиале открыты счета «Лоро», что часто не оправдано, так как банки не могут точно сказать понадобится ли им в ближайшее время наличность, или же заказав какую-то сумму не всегда за ней обращаются, а филиал в свою очередь привозит достаточно большие суммы наличной иностранной валюты, часть которой обязательно должна быть выдана из кассы, чтобы не было перелимита, что влечёт с собой определённые риски [33].
Из вышесказанного ясно, что наличие механизма прогнозирования валютного курса, может оказать существенное влияние на снижение валютного риска, так как практика показывает, что при повышении курса валюты, прослеживается тенденции к увеличению продажи, а как толь курс начинает падать население стремится избавиться от дешёвых валютных средств. Наиболее ярко это было видно в 2007 (особенно в конце года) во время кризиса, когда руководство филиала даже принимало решение о запрете продавать в одни руки более 10 000 долларов США 10 000 евро, так как люди занимали очередь в кассу ещё до начала работы филиала, и приходилось несколько раз ездить в Москву, чтобы привезти необходимое количество денежных средств.
Таблица 5 - Положительные и отрицательные стороны методов регулирования валютного риска
№ п/п |
Метод регулирования |
Положительные моменты |
Отрицательные моменты |
1. |
Выбора валюты договора |
Регулирует потенциальный валютный риск банковских институтов; Может быть применим отдельным коммерческим банком. |
Существует вероятность создания неэффективной валютной политики; Носит долгосрочный характер. |
2. |
Система мэтчинга |
Минимизирует последствия негативной реализации валютного риска; Регулирует реальный валютный риск банка; Может быть применим отдельным коммерческим банком. |
Данный метод может работать только с учетом рекомендации автора, а именно необходимым условием является дополнительный анализ, стороны берущей на себя обязательство, на предмет эффективности системы регулирования валютного риска. |
3. |
Система нэттинга |
Минимизирует последствия негативной реализации валютного риска; Регулирует реальный валютный риск банка. |
Не может быть применим отдельным коммерческим банком. |
В целях повышения эффективности регулирования валютного риска Филиал ОАО банк ВТБ в г. Липецке при прогнозировании валютных операций, в том числе курса валют используется реинвойсинговый центр в виде субъекта инфраструктуры банковских систем разных стран (банковской системе России в частности). У данного метода существуют как положительные, так и отрицательные стороны, которые представлены в табл. 5.
Регулирование валютного риска в филиале можно представить в виде таблицы, которая позволяет сделать наиболее правильный выбор регулирования валютного риска в филиале (табл. 6).
Таблица 6 - Применение методов и инструментов регулирования валютного риска в зависимости от предложенных стратегий регулирования валютного риска в коммерческом банке
№ п/п |
Стратегии регулирования валютного риска в коммерческом банке |
Рекомендуемые автором методы и инструменты регулирования валютного риска в рамках выбранной стратегии | ||
Активные стратегии |
Пассивные стратегии |
Методы |
Инструменты | |
1. |
спекулятивная стратегия |
система выбора валюты договора |
«форвард-форвард»; фьючерсные валютные контракты; валютные опционы | |
2. |
стратегия невмешательства |
валютные свопы | ||
3. |
стратегия полного покрытия |
система выбора валюты договора; система мэтчинга; система нэттинга; система лимитов |
форвардные валютные контракты (только в целях хеджирования) | |
4. |
стратегия селективного покрытия |
система выбора валюты договора; система нэттинга; система лимитов. |
форвардные валютные контракты; фьючерсные валютные контракты; валютные опционы; валютные свопы. |
Еще по теме:
Чековая форма расчета
Как указано в ГК РФ, чек – это ценная бумага, ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. При этом чекодателем считается юридическое или физическое лицо, имеющее в банке деньги, которыми он вправе распоряжаться данным способом. Чекодер ...
Функции НБУ в сфере валютного контроля
Валютный контроль как дисциплинарно-административное средство обеспечения соблюдения правил и норм регулирования сферы валютных отношений составляет необходимый элемент организации денежно-кредитной системы любой страны. Мировой опыт свидетельствует, что валютные отношения и внутренний валютный рын ...
Анализ доходов банка
банк финансовый налогообложение кредитоспособность Источниками доходов банка следует считать все принятые в данной стране в данное время направления деятельности (бизнеса) банков, точнее, все проводимые ими активные операции, а так же частично – операции пассивные. Доходы банка можно разделить на с ...