, (27)
где n – число периодов времени;
k – число параметров модели.
Если наблюдаемое значение F-критерия больше критического значения F-критерия (определённого по таблице распределения Фишера), то есть F>Fкрит, то нулевая гипотеза о незначимости коэффициентов тренд-сезонной модели или парного коэффициента детерминации отвергается, и, следовательно, тренд-сезонная модель в целом признаётся значимой
Если тренд-сезонная модель удовлетворяет всем требованиям, то ее можно использовать для прогнозирования [Статистика, 2004].
Шаг VI. Использование построенной модели для прогнозирования.
Точечный прогноз – это среднее значение прогнозной переменной. Однако наиболее надёжный прогноз предполагает его оценку в интервале, так как полное совпадение фактического и прогнозируемого временного ряда маловероятно.
Доверительный интервал прогноза по тренд-сезонной модели составит:
, (28)
где ¾ значение точечного прогноза по тренд-сезонной модели на
шагов вперед;
¾ табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости б = 0,05; степени свободы н = n-k-1;
¾ колеблемость уровней временного ряда относительно тренд-сезонной модели:
; (29)
¾ поправочный коэффициент, который для линейного тренда (и сводимых к линейному) для соответствующего периода упреждения
рассчитывается по формуле:
. (30)
Далее на основе описанного выше алгоритма построим тренд-сезонную модель для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области за 2009 г. – I полугодие 2012 г.
Еще по теме:
Процентный риск и ликвидность
Позиции по иностранной валюте почти всегда вызывают риск процентной ставки. Даже там, где банк придерживается политики не держать открытых позиций по иностранной валюте, он часто может подвергнуться риску процентной ставки в валюте. Поскольку риск процентной ставки возникает из-за несовпадения срок ...
Организационная и экономическая характеристика ДБ АО
«HSBC Банк Казахстан»
ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» является дочерним банком - группы банковских учреждений HSBC. Банковская группа HSBC является одной из самых крупных организаций в мире, предоставляющей банковские и финансовые услуги. Головной офис группы находится в Лондоне. Международная сеть HSBC включает около 7 500 ...
Субъекты рынка ценных бумаг
Всех участников рынка ценных бумаг можно разделить на две группы. В первую группу входят профессиональные участники рынка ценных бумаг, представленные главным образом организациями, которые выполняют посреднические и консультативные услуги на рынке ценных бумаг, и также выступают в роли игроков на ...