Заключение

2) стратегия управления, в которой предпочтение отдается поддержанию ликвидности при заданной норме прибыли;

3) стратегия, в которой ликвидность и прибыль уравновешены.

При выборе той или иной стратегии управления собственным капиталом поведение банка на рынке и соответствующие управленческие мероприятия будут различными. Так, при выборе первой стратегии основной задачей управления собственным капиталом банка – насколько возможно снизить коэффициент иммобилизации, обеспечивать капитал на минимально возможном для покрытия риска уровне, причем риск иногда осознанно занижается, так как при данной стратегии ликвидностью в некоторых моментах можно пренебречь ради прибыли.

При выборе второй стратегии – основная цель управления капиталом банка обеспечить настолько высокий уровень капитала банка, чтобы покрыть всевозможные риски с избытком, то есть иметь больший запас прочности банка. Экономической отдачей капитала в данном случае можно пренебречь.

Третья стратегия является, по мнению автора, самой оптимальной. В данном случае при управлении собственным капиталом должны соблюдаться два требования – эффективность и рентабельность капитала, и поддержание достаточной устойчивости. Банк ведет уравновешенную по рискам политику, прибыль растет небольшими темпами, дивиденды невелики и часто направляются на капитализацию. Каждый шаг оценивается с позиций его оптимальности. Достоинства данной модели очевидны, недостаток – весьма трудоемкий процесс управления капиталом, который возможен только с применением современных методов автоматизации процесса управления. Данная модель характерна для банков ориентированных на долгосрочную деятельность.

Главные вопросы управления активами и пассивами, таким образом, сводятся к планированию оптимальной величины капитала. Процесс планирования можно свести к трем этапам:

1) определение потребности в капитале;

2) определение ограничений капитала;

3) определение конкретных инструментов изменения величины и структуры капитала.

В любом случае планирование величины капитала происходит в рамках комплексного планирования деятельности банка. Планирование капитала является частью общего процесса управления активами и пассивами. Руководство банка диктует решения по размеру риска, принимаемого в операциях, и размеру возможных расходов. Сумма и тип требуемого капитала определяются одновременно с ожидаемым составом активов и пассивов и прогнозами доходов и расходов. Чем выше принимаемый риск и рост активов, тем больше требуется капитала.

Основная задача регулирования собственного капитала банка по аналогии с целью управления капиталом – поддержание определенного уровня адекватности капитала.

Основными факторами успеха в управлении собственным капиталом банка, по мнению автора, с позиций Сбербанка РФ являются:

1) Учет теоретических основ банковского дела в процессе управления банком.

2) Всесторонний анализ влияния внутренних и внешних факторов воздействия на банк.

3) Подчинение всех мероприятий управления капиталом корпоративной стратегии банка.

Еще по теме:

Взыскание денежных средств в бесспорном порядке
При взыскании денежных средств со счетов в бесспорном порядке в случаях, установленных законом, в инкассовом поручении в поле "Назначение платежа" должна быть сделана ссылка на номер закона, дату принятия и соответствующую статью. При взыскании денежных средств на основании исполнительных ...

Формы кредита в структуре и механизмах функционирования кредитной системы
Современная кредитная система – это совокупность различных кредитно-финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала. Через кредитную систему реализуются сущность и функции кредита. Кредит есть движение ссудного капитала, т. ...

Проверка отчетности коммерческой организации. Контроль за соблюдением нормативов
Проверки отчетности коммерческой организации, контроля за соблюдением экономических нормативов. Текущий надзор (надзор за повседневной деятельностью кредитных организаций) включает в себя документарный (дистанционный) надзор и инспектирование. Стратегической задачей текущего надзора является обеспе ...