Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

В табл. 3 представлены исходные данные для построения тренд-сезонной модели с аддитивными сезонными эффектами.

Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней (см. столбец 4 таблицы 5).

Затем рассчитаем отклонения фактических значений от уровней сглаженного ряда (см. столбец таблицы 5). Уровни вновь полученного ряда отражают эффект сезонности и случайности.

Таблица 5. Вычисление значений скользящей средней и удаление этого ряда их исходного

Еще по теме:

Банковский контроль и надзор
Каждая страна имеет свою систему по банковскому контролю и надзору. Существуют различия как в организации и структуре регулирующих органов, так и в требованиях, предъявляемых к банкам. Правами по банковскому контролю в США наделены банковские департаменты штатов, а также Федеральная Корпорация по с ...

Порядок использования резерва на возможные потери по ссудам
Изложенный ниже порядок списания задолженности с баланса банка распространяется на все виды ссуд и другой задолженности клиентов, приравненной к ссудной, под которую создавались резервы, независимо от величины резерва, созданного под эти ссуды. Резерв на возможные потери по ссудам используется толь ...

Инвестиционные услуги
НОМОС-банк занимает второе место в России по брокерскому обслуживанию. За 2008 год НОМОС-банк в качестве брокера совершил операции на сумму 5 453 419 млн.руб. В 2006 году за брокерским обслуживание обратилось 741 частный инвестор, в 2008 году – 1204. В 2008-2009 гг. Банк развивал брокерское и депоз ...