Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Из данных табл. 9, видно, что параметры и являются статистически значимыми по критерию Стьюдента, так как расчётное значение статистики Стьюдента больше табличного со степенью свободы, равной n – m – 1 = 14 – 2 – 1 = 11, при уровне доверительной вероятности 0,95 (n – это число уровней временного ряда, m – это количество параметров в уравнении тренда без постоянного члена).

В табл. 10 представлены значения коэффициента детерминации и статистики Фишера для построенного уравнения линейного тренда.

Таблица 10. Оценка качества модели линейного тренда

Как видно, из данных табл. 10, значение коэффициента детерминации высокое, равное 0,97, что свидетельствует о том, что вариация уровней этого временного ряда описывается линейным трендом с фиктивной переменной.

Так как расчетное значение F-критерия больше табличного, то делаем вывод о том, что уравнение линейного тренда является статистически значимым.

Далее следует проверить выполнение предпосылок метода наименьших квадратов, который использовался при оценке параметров уравнения тренда. Рассчитаем значения остатков (см. табл. 11).

Таблица 11. Вычисление остатков

Еще по теме:

Анализ процентных расходов
Расходы коммерческого банка - это затраты денежных средств банка на выполнение операций и обеспечение функционирования банка. Анализ расходов в целом осуществляется, прежде всего, с выявления части процентных и непроцентных расходов. Процентные расходы — уплаченные банком проценты за привлеченные и ...

Методы планирования средств на оплату труда
Методы прогнозирования потребностей в человеческих ресурсах. Понимание динамики факторов, влияющих на потребности организации в рабочей силе, является основой планирования человеческих ресурсов. Современные организации используют различные методы планирования - от самых простых до сложных многофакт ...

Предпосылки перехода на IRB-подход
В течение длительного времени государства и банки пытаются выработать и усовершенствовать подходы, применяемые при оценке достаточности капитала конкретной кредитной организации и банковской системы в целом. Капитал необходим банкам в качестве своеобразной «подушки безопасности» для защиты от возни ...