Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Из данных табл. 9, видно, что параметры и являются статистически значимыми по критерию Стьюдента, так как расчётное значение статистики Стьюдента больше табличного со степенью свободы, равной n – m – 1 = 14 – 2 – 1 = 11, при уровне доверительной вероятности 0,95 (n – это число уровней временного ряда, m – это количество параметров в уравнении тренда без постоянного члена).

В табл. 10 представлены значения коэффициента детерминации и статистики Фишера для построенного уравнения линейного тренда.

Таблица 10. Оценка качества модели линейного тренда

Как видно, из данных табл. 10, значение коэффициента детерминации высокое, равное 0,97, что свидетельствует о том, что вариация уровней этого временного ряда описывается линейным трендом с фиктивной переменной.

Так как расчетное значение F-критерия больше табличного, то делаем вывод о том, что уравнение линейного тренда является статистически значимым.

Далее следует проверить выполнение предпосылок метода наименьших квадратов, который использовался при оценке параметров уравнения тренда. Рассчитаем значения остатков (см. табл. 11).

Таблица 11. Вычисление остатков

Еще по теме:

Учет расчетов и процентов по кредитам и займам
Списание кредиторской задолженности: учет и налогообложение. Кредиторская задолженность образуется при расчетах за приобретаемые материально-производственные запасы, работы и услуги сторонних организаций, при расчетах с бюджетом, а также при расчетах с работниками по оплате их труда. Кредиторская з ...

Задачи, методы и объективная необходимость осуществления валютного регулирования
Вследствие высокого уровня открытости отечественной экономики внешние шоки через каналы двусторонней торговли, потоки капитала и взаимозависимость кредитных портфелей оказывают ощутимое отрицательное влияние на финансовый рынок Украины [25; с. 38]. Кроме этого, актуальность валютному регулированию ...

Перспективы развития российского фондового рынка до 2012 года
В начале 2008 г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР РФ) подготовила и представила в Правительство РФ доклад «О мерах по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг на 2008-2012 годы и на долгосрочную перспективу». Этот доклад можно считать новой концепцией по совершенст ...