Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Критерий Дарбина-Уотсона оценивает автокорреляцию остатков. Рассчитаем статистику Дарбина-Уотсона по формуле (23). Промежуточные вычисления представлены в табл. 13.

Имеем: .

В статистической таблице находим значения dL и dU критерия Дарбина-Уотсона на уровне значимости 0,05, при заданном числе уровней временного ряда (14) и числе параметров в уравнении тренда (2): 0,91 и 1,55 [Приложение 2]. Следовательно, автокорреляция остатков отсутствует, так как dU DW 4 - dU.

Остатки на наличие нормальности распределения проверим с помощью теста Шапиро-Вилька.

Остатки упорядочим по возрастанию (см. столбец 2 таблицы 14).

Таблица 14. Расчётная таблица для вычисления статистики

Еще по теме:

Понятие и виды корпоративных облигаций
Инвесторы во всем мире из основных ценных бумаг отдают предпочтения акциям и облигациям, причем доля последних в общем обороте значительно превышает долю всех остальных, вместе взятых. Это обоснованно тем, что мировые рынки ценных бумаг имеют намного более серьезную историю развития и не показывают ...

Банковский контроль и надзор
Каждая страна имеет свою систему по банковскому контролю и надзору. Существуют различия как в организации и структуре регулирующих органов, так и в требованиях, предъявляемых к банкам. Правами по банковскому контролю в США наделены банковские департаменты штатов, а также Федеральная Корпорация по с ...

Математические модели формирования кредитного портфеля банка
Математические модели формирования портфеля банка относятся к так называемым частным моделям банковской деятельности, описывающим конкретную сферу деятельности банка. С достаточной степенью условности банк может быть рассмотрен как разновидность фирмы, функционирующей на рынке денег. В научной лите ...