Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Так как =0, то

по формуле (24) имеем:

Из таблицы [Приложение 4] для n=14 и уровня значимости 0,05 выбираем критическое значение W*= 0,874. Поскольку W>W*, можно сказать о нормальном распределении случайных отклонений.

Таким образом, все предпосылки метода наименьших квадратов выполнены, что свидетельствует о «высоком» качестве полученных оценок параметров уравнения линейного тренда.

В табл. 15 представлен расчёт теоретических значений объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области, для этого нужно к значениям прибавить значения соответствующей сезонной составляющей.

Таблица 15. Тренд-сезонная модель поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области

Еще по теме:

Состав и анализ финансовой отчетности банка
В общем случае под отчетностью банка понимается предусмотренная в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России форма получения информации и деятельности банков, т.е. представление банками и получение Банком России (а также другими пользователями) указанной информации в виде официально утвер ...

Понятие страхования
Согласно статье 2-й федерального закона от 27.11.1992г. № 4015-1 “О страховании” страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых или ...

История развития биржи и ее организационная структура
Законом Республики Беларусь "О ценных бумагах и фондовых биржах" фондовая биржа определена как организация с правом юридического лица, созданная для обеспечения профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимых условий для торговли ценными бумагами, определения их курса (рыночной ...