Построим график для Евро и проведём выравнивание исходных данных методом скользящей средней, полученные значения отобразим на графике (рис.11).
Рисунок 11 - Параметры линейного тренда для Евро
На втором этапе найдём оценки сезонной компоненты Используем эти оценки для расчёта сезонной компоненты. В аддитивной модели сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна нулю.
Для исследуемой модели имеем:
Доллар США -7,02478312+602,84113+44,6118375+45,979975=623,18511,
Евро – -8,6468+795,50768+63,73085+12961456=863,55319,
Корректирующий коэффициент равен:
Доллар США– к=155,79628,
Евро – к=215,8883,
Проверим условие равенства нулю суммы значений сезонной компоненты:
Доллар США – -226,044109+3,86941+0,28634+0,2951288=-221,59321,
Евро – -224,535097+3,68481+0,29520+0,0600378=-220,495045.
Таким образом, полученные результаты говорят о том, что для данных временных рядов сезонная компонента отсутствует, следовательно, дальнейший анализ не имеет смысла.
Процесс построения мультипликативной модели, как и аддитивной состоит из шести шагов. На первом этапе проводим выравнивание исходных данных методом скользящей средней.
На втором этапе найдём оценки сезонной компоненты. Используем эти оценки для расчёта сезонной компоненты. Взаимопогашаемость сезонных воздействий в мультипликативной модели выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна числу периодов в цикле, т.е. четырём, так как в нашем случае число периодов одного цикла (год) равно четырём кварталам.
Для исследуемой модели имеем:
Доллар США – 0,97411+1,49222+1,017301+0,51803=4,0016809,
Евро – 0,99688+1,504734+1,02030+0,50415=4,026074.
Корректирующий коэффициент равен:
Доллар США – к=1,00042,
Евро – к=1,00651,
Проверим условие равенства четырём суммы значений сезонной компоненты:
Доллар США – -0,0263+1,49159+0,01687+0,51782=2,999988972,
Евро – -0,00963+1,49498+1,01369+,050089=2,99993759.
Таким образом, полученные результаты говорят о том, что для данных временных рядов сезонная компонента отсутствует, следовательно, дальнейший анализ не имеет смысла.
Итак, как уже отмечалось ранее, линия тренда курса Доллара США и Евро имеет линейный вид:
. (11)
(12)
Рассчитаем прогнозные значения курсов Доллара США и Евро на декабрь 2010 год путём анализа динамического ряда (Ту – рассчитанное значение ряда):
Таблица 10 - Расчёт прогнозных значений курса Доллара США
Месяц |
Курс доллара США ср.знач.за месяц |
t |
t^2 |
ty |
Ty |
1 |
29,80883 |
-6 |
36 |
-178,853 |
29,7357 |
2 |
30,17163 |
-5 |
25 |
-150,858 |
29,8323 |
3 |
29,53989 |
-4 |
16 |
-118,16 |
29,9289 |
4 |
29,23987 |
-3 |
9 |
-87,7196 |
30,0255 |
5 |
29,92019 |
-2 |
4 |
-59,8404 |
30,1221 |
6 |
31,17794 |
-1 |
1 |
-31,1779 |
30,2187 |
7 |
30,94441 |
1 |
1 |
30,94441 |
30,4119 |
8 |
30,19739 |
2 |
4 |
60,39477 |
30,5085 |
9 |
30,69941 |
3 |
9 |
92,09823 |
30,6051 |
10 |
30,62860 |
4 |
16 |
122,5144 |
30,7017 |
11 |
30,48582 |
5 |
25 |
152,4291 |
30,7983 |
12 |
30,96918 |
6 |
36 |
185,8151 |
30,8949 |
Итого: |
363,78313 |
182,00000 |
17,58733 |
Еще по теме:
Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики
объемов выданных ипотечных кредитов
В табл. 3 представлены исходные данные для построения тренд-сезонной модели с аддитивными сезонными эффектами. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней (см. столбец 4 таблицы 5). Затем рассчитаем отклонения фактических значений от уровней сглаженного ряда (см. столбец ...
Основы управления валютным риском в коммерческом банке
Установлено, что в экономической литературе отсутствует единая позиция относительно природы и происхождения понятия «риска». В данной работе сделана попытка изложить определенную трактовку собственного видения понятия риска. Содержание понятия риска, на наш взгляд, состоит: во-первых, из риска выбо ...
Особенности процедуры закрытия счетов юридических лиц при
открытии конкурсного производства и при ликвидации юридического лица
При ликвидации юридического лица, а также открытии конкурсного производства изменяются лица, уполномоченные осуществлять управление деятельностью соответствующего юридического лица. В соответствии с пунктом 6 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного ...