Для выявления наилучшего уравнения тренда определим параметры основных видов трендов (Приложение 5), а также (Приложение 6, табл.1) Результаты их расчётов представлены в табл. 9, согласно данным, наилучшей для всех рядов является полином шестого порядка, для которого значение достоверности аппроксимации наиболее высокое и составляет: Доллар США - , Евро -
. Полученные линейное и параболическое уравнения практически одинаково описывают исходный временной ряд, поэтому для построения прогнозных значений и дальнейшего анализа можно использовать не параболическое уравнение, а уравнение линейного вида.
Применение данного уравнения значительно упростит расчёт пронозных значений, так как формулы для расчёта прогнозных значений примут следующий вид: для доллара США – y=0.0071*x-253,16, для евро - y=0.005*x-159,13.
Таблица 9 - Значения величины достоверности аппроксимации
Тип линии тренда |
Значения величины достоверности аппроксимации Доллар США |
Значения величины достоверности аппроксимации Евро |
линейная |
0,3966 |
0,1909 |
логарифмическая |
0,3986 |
0,1925 |
полиномиальная 2 степени |
0,6227 |
0,4968 |
полиномиальная 3 степени |
0,6283 |
0,5029 |
полиномиальная 4 степени |
0,7631 |
0,7755 |
полиномиальная 5 степени |
0,8414 |
0,8062 |
полиномиальная 6 степени |
0,8622 |
0,846 |
степенная |
0,4385 |
0,2088 |
экспоненциальная |
0,4364 |
0,2071 |
Наиболее простую экономическую интерпретацию имеют параметры линейного и экспоненциального трендов.
Параметры линейного тренда можно интерпретировать так: а - начальный уровень временного ряда в момент времени t=0; b - средний за период абсолютный прирост уровней ряда. Применительно к исследуемым временным рядам можно сказать, что темпы роста курса валют в 2004 году изменились: от уровня 253,62%, со средним за месяц абсолютным приростом, равным 0,0071 проц. пункта – Доллар США, от уровня 159,13%, со средним за месяц абсолютным приростом, равным 0,005 проц. пункта – для евро.
Расчётные значения уровней временного ряда по линейному тренду определяются последовательной подстановкой в найденное уравнение тренда значения .
Процесс построения аддитивной модели состоит из шести шагов. На первом этапе проводим выравнивание исходных данных методом скользящей средней. Построим график для доллара США (рис.10).
Рисунок 10 - Параметры линейного тренда для Доллара США
Еще по теме:
Компьютерные технологии принятия управленческих решений по анализу
финансового состояния банка и оценка кредитоспособности клиентов
В филиале ОАО «Сбербанк России» в г. Северске достаточно развиты компьютерные технологии, в том числе в области анализа финансового состояния банка и оценки кредитоспособности клиентов. Для современного российского финансового рынка характерно укрупнение кредитно-финансовых институтов и активное ра ...
Понятие стабильности национальной денежной единицы
В 2003 году, четвертый год подряд, Национальный банк Украины придерживается политики номинальной курсовой стабильности гривны. Речь идет о соотношении гривны с основной курсообразующей валютой — долларом США, который имеет наибольший удельный вес в международных расчетах (73,4% за первое полугодие ...
Анализ развития банковского сектора
Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Динамика основных показателей деятельности банков позволяет охарактеризовать 2007 год как весьма успешный; банковский сектор продемонстрировал устойчивость к негативным внешним воздействиям во втором полугодии 2007 года. По итогам 2007 ...